网格交易策略回测每日收盘信号 · 逐日模拟

为什么不能完全等价
本工具按每日收盘价产生信号，成交价即当日收盘；东财条件单按盘中实时价触发，成交价是触发瞬间的市价。 两者只在「当日单边行情」时结果接近，日内来回震荡时东财会多触发几次， 单边大涨大跌时东财可能少触发几次（价格直接跳过档位）。
实操步骤（东财 App）
① 搜代码 → 进入标的页 → 底部「交易」→ 登录后进「条件单」。
② 选「价格条件」→「价格下穿」→ 填买入档位价 → 委托数量填下方对应档位的股数 → 有效期选长期 / 30 天。
③ 重复 ②，把「价格上穿」的卖出档位逐条挂好。档位可一次挂 5～10 条，成交后系统会短信提醒。
④ 若用「智能网格交易」：把基准价填当前价、每格涨跌幅填网格步长、每格数量填每档股数、 价格区间上下限填下方给出的区间，一张单就把整段网格托管出去了。
两者取舍
智能网格省事但会把格数拉满（占用资金更多）；普通条件单逐条挂更贴合本工具口径（受底仓保护约束），但要手动补档。 建议先挂普通条件单跑一个月，对比实际成交与回测的偏差，再决定是否切智能网格。

交易规则
① 建仓日：按收盘价买入最接近初始投入金额的份额，须为 100 份整数倍（四舍五入）；当日只建仓、不计盈亏，累计收益与收益率为 0。
② 次日起每日收盘后按涨跌幅反向操作：跌 X% 买入 X×每1%金额；涨 X% 卖出 X×每1%金额。
③ 成交份额取最接近目标金额的 100 份整数倍，成交金额按实际份额 × 当日收盘价；涨跌幅为 0 或不足一手（100份）不成交。
④ 卖出不得超过现有持仓（卖穿自动截断为全部持仓）。
⑤ 底仓保护：卖出后持仓市值不得低于底仓金额，持仓市值已低于该值则停止卖出（始终保留底仓）。
计算口径
盘前持仓市值 = 期初份额 × 前收；当日盈亏 = 期初份额 × (今收 − 前收)；盘后市值 = 盘后份额 × 今收。
持仓每份成本 = 移动加权平均（买入摊入，卖出不变，清仓归零）；买卖金额/份额：正=买入、负=卖出。
累计投入现金 = Σ买入 − Σ卖出（净投入，卖出视为收回本金；为负表示本金已全部收回）；累计持仓收益 = 盘后市值 − 累计投入（等价当日清仓总盈亏）；累计收益率 = 累计收益 ÷ 累计投入本金，累计投入本金取「累计净投入」与「初始投入金额」的较大者——净投入转负时自动退回初始本金作分母，保证收益率恒可计算、不会空白。
校验恒等式：盘后市值 = 盘前市值 + 当日盈亏 + 当日买卖金额。未计佣金等摩擦成本；数据为前复权日线，来源腾讯财经行情接口。